إيجابيات و سلبيات أنظمة التداول الآلي

إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي يمكن للتجار والمستثمرين تتحول دخول الدقيق. قواعد الخروج وإدارة الأموال في أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر لتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب الأتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ وضعت الصفقات تلقائيا بمجرد استيفاء معايير معينة. هذه المادة سوف أعرض للقراء وشرح بعض من مزايا وعيوب، وكذلك واقع، من أنظمة التداول الآلي. (للقراءة ذات العلاقة، يرى السلطة من البرنامج الصفقات.) الشكل 1: رسم بياني لمدة خمس دقائق من عقد ES مع استراتيجية الآلية المطبقة. بعض منصات التداول لديها استراتيجية لبناء "المعالجات" التي تسمح للمستخدمين إجراء تحديدات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عموما لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم إنشاء، على سبيل المثال، التي سيتم إدخالها على التجارة طويلة مرة واحدة في المتوسط ​​المتحرك الصلبان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على خمس دقائق الرسم البياني لأداة التداول خاص 50 يوما. كما يمكن للمستخدمين إدخال نوع من النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال)، وعندما سيتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في ختام شريط أو فتح من شريط المقبل)، أو استخدام المدخلات الافتراضي للمنبر. العديد من التجار، ومع ذلك، واختيار لبرنامج مؤشراتها المخصصة الخاصة والاستراتيجيات أو العمل بشكل وثيق مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج للمنبر، لأنها تتيح قدرا أكبر بكثير من المرونة والنتائج التي يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمارية مثالية من شأنها أن تضمن النجاح. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية على وضع استراتيجيات التداول). مرة واحدة وقد تم وضع القواعد، يمكن لجهاز الكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على شراء أو بيع فرص استنادا إلى المواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، في أقرب وقت يتم إدخال التجارة، أي أوامر لخسائر اقية توقف. سيتم تلقائيا إنشاء محطات زائدة وأهداف الربح. في الأسواق تتحرك بسرعة، وهذا يمكن دخول النظام الفوري يعني الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حال تحرك التجارة ضد التاجر. مزايا أنظمة التداول الآلي وهناك قائمة طويلة من المزايا إلى وجود جهاز كمبيوتر مراقبة أسواق الفرص التجارية وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك: تقليل العواطف. أنظمة التداول الآلي تقليل العواطف في جميع مراحل عملية التداول. عن طريق الحفاظ على العواطف في الاختيار والتجار وعادة ما يكون أسهل من الوقت التمسك الخطة. منذ يتم تنفيذ أوامر التداول تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، والتجار لا تكون قادرة على يتردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "الضغط على الزناد"، التداول الآلي يمكن كبح جماح أولئك الذين هم عرضة للovertrade - بيع وشراء في كل فرصة المتصورة. القدرة على Backtest. Backtesting ينطبق القواعد التجارية لبيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى هذه الفكرة. عند تصميم نظام للتداول الآلي، يتعين على جميع القواعد لتكون مطلقة، ولا مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن التخمينات - أنه لا بد من قال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للتجار تأخذ هذه مجموعات محددة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة المال في التداول الحي. backtesting دقيق يسمح التجار لتقييم وصقل فكرة التداول، وتحديد المتوقع للنظام - متوسط ​​المبلغ أن التاجر يمكن أن نتوقع الفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد refind استراتيجيات التداول الحالية للمزيد، انظر Backtesting:. تفسير الماضي) الحفاظ على الانضباط. لأنه يتم إنشاء قواعد التجارة ويتم تنفيذ الإعدام التجارة تلقائيا، والحفاظ على الانضباط حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما فقدت الانضباط بسبب العوامل العاطفية مثل الخوف من اتخاذ الخسارة، أو الرغبة في يحتالون على المزيد من الربح القليل من التجارة. التداول الآلي يساعد على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتبع خطة التداول بالضبط. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصغير الطيار للخطأ، وسوف أمر لشراء 100 سهم لم يتم إدخال بشكل صحيح كما أمر لبيع 1000 سهم. تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو للتخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى لو كان خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة والتجار الذين يتجاهلون قواعد وتغيير أي توقع أن النظام كان. ليس هناك شيء مثل خطة التداول الذي يفوز بنسبة 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. لكن الخسائر يمكن أن يكون صدمة نفسية، لذلك التاجر الذي فقد اثنين أو ثلاثة تجارة خاسرة في صف واحد قد تقرر لتخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة سوف يكون الفائز، والتاجر قد دمرت بالفعل أي توقع زيارتها النظام. أنظمة التداول الآلي تسمح للتجار لتحقيق الاتساق من خلال التداول الخطة. (من المستحيل تجنب وقوع كارثة دون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة للتجارة الرابحة.) تحسين ترتيب سرعة الدخول. منذ أجهزة الكمبيوتر تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، النظم الآلية قادرة على توليد أوامر حالما يتم استيفاء معايير التجارة. يمكن الحصول على داخل أو خارج تجارة بضع ثوان قبل أن تحدث فرقا كبيرا في نتيجة تجارة و. حالما يتم إدخال الموقف، يتم إنشاؤها تلقائيا كل أوامر أخرى، بما في ذلك وقف الخسائر الوقائية وأهداف الربح. يمكن للأسواق التحرك بسرعة، وأنه بات يضعف معنويات لتجارة بلوغ هدف الربح أو ضربة الماضي على مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث. تنويع التجارة. تسمح أنظمة التداول الآلي المستخدم في التداول حسابات متعددة أو استراتيجيات مختلفة في وقت واحد. هذا لديه القدرة على توزيع المخاطر على مختلف الصكوك في حين خلق التحوط ضد فقدان الوظائف. ما يمكن أن يكون تحديا لا يصدق للإنسان لإنجاز يتم تنفيذه بكفاءة عن طريق جهاز كمبيوتر في غضون مللي ثانية. الكمبيوتر قادرة على مسح لفرص التداول عبر مجموعة من الأسواق، وتوليد أوامر ومراقبة الصفقات. عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض القصور في والوقائع التي التجار أن يكونوا مدركين. الأعطال الميكانيكية. النظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج قواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هي طريقة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن لنظام التجارة الموجودة على جهاز كمبيوتر - وليس الخادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقد الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال الأمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تباين بين "الصفقات النظرية" التي تم إنشاؤها بواسطة استراتيجية ومنصة المكون دخول النظام أن تحولهم إلى الصفقات الحقيقية. يجب أن معظم التجار يتوقعون منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلي، وبشكل عام فكرة جيدة أن تبدأ مع أحجام تداول صغيرة في حين يتم تكرير هذه العملية. الرصد. على الرغم من أنها ستكون كبيرة لتشغيل الكمبيوتر ويترك لمدة يوم وأنظمة التداول الآلي لا تتطلب الرصد. قيام بذلك هو بسبب احتمالات الأعطال الميكانيكية، مثل مشكلات في الاتصال، خسائر الكهرباء أو تعطل جهاز الكمبيوتر، والمراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الحالات الشاذة التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر المخطئين، أوامر المفقودة، أو تكرار الأوامر. إذا تم رصدها النظام، ويمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة. أكثر الأمثل. وإن لم يكن محددا لأنظمة التداول الآلي، يمكن للتجار الذين يستخدمون تقنيات backtesting خلق النظم التي تبدو كبيرة على الورق وأداء رهيب في سوق الحي. يشير ينته الأمثل لأن تنتج خطة التداول التي لا يمكن الاعتماد عليها في التداول الحي في تركيب منحنى مفرطة. فمن الممكن، على سبيل المثال، أن يعدل استراتيجية لتحقيق نتائج استثنائية على البيانات التاريخية الذي تم اختباره. التجار أحيانا تحمل بشكل غير صحيح أن يكون للخطة التداول ما يقرب من 100٪ الصفقات المربحة أو لا ينبغي أبدا أن تواجه خفضا أن تكون الخطة قابلة للحياة. على هذا النحو، المعلمات يمكن تعديلها لإنشاء "تقترب من الكمال" خطة - التي فشلت تماما في أقرب وقت كما يتم تطبيقه على سوق الحية. (هذا التحسين الإفراط في خلق الأنظمة التي تبدو جيدة على الورق فقط لمزيد من المعلومات، راجع Backtesting وتوجيه الاختبار:.. إن أهمية الارتباط) أتمتة يستند إلى ملقم التجار لا يكون الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة تداول يستند إلى ملقم مثل استراتيجية عداء. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقديم استراتيجيات تجارية للبيع، المعالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بها، أو القدرة على استضافة النظم القائمة على منصة المستندة إلى الملقم. لقاء رسوم، يمكن للنظام التداول الآلي مسح لوتنفيذ ومراقبة الصفقات - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما أدى إلى يحتمل أن تكون أسرع وقيود النظام أكثر موثوقية. استنتاج على الرغم من أن ppealing لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر أنظمة التداول الآلي بديلا عن التداول المنفذة بعناية. الأعطال الميكانيكية يمكن أن يحدث، وعلى هذا النحو، فإن هذه النظم لا تتطلب الرصد. قد توفر منصات يستند إلى ملقم حل للتجار الذين يرغبون في تقليل مخاطر الأعطال الميكانيكية. (للقراءة ذات العلاقة، يرى استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين).